Un grid de futuros automatiza órdenes en niveles sucesivos de precio mediante posiciones en derivados respaldadas por margen. Busca completar ciclos repetidos mientras el precio recorre un rango, y los contratos pueden generar una exposición superior al capital aportado.
Dirección y comportamiento de las órdenes
Según la implementación, existen configuraciones largas, cortas o neutrales. Estas describen cómo las órdenes aumentan y reducen posiciones; una configuración neutral no garantiza exposición direccional cero en todo momento. Contrato, separación de niveles, tamaño de posición y apalancamiento definen conjuntamente la estrategia.
Alcanzar un nivel no garantiza ejecución. El margen disponible, las restricciones de órdenes, la liquidez y las ejecuciones parciales pueden alterar la secuencia prevista. La distribución del margen entre bots y otras posiciones depende del diseño de cuentas de la plataforma.
Evaluar la posición completa
Las operaciones completadas pueden mostrar ganancias mientras las pérdidas de posiciones abiertas vuelven negativo el resultado total. También influyen las comisiones y, en los perpetuos correspondientes, los pagos de financiamiento. Por eso debe conocerse el cálculo exacto de la ganancia de grid mostrada.
Fuera de un rango fijo, las órdenes nuevas pueden pausarse mientras permanece la exposición existente. Una tendencia adversa todavía puede causar liquidación. Añadir garantía puede mejorar el colchón de margen, pero no revierte pérdidas ni reduce una posición sin cambios. También deben revisarse las condiciones de parada y terminación del bot: cerrar posiciones exige ejecución a precios disponibles.