Chiến lược giao dịch là hệ thống điều kiện và quy tắc có tổ chức để chọn, mở, quản lý và đóng giao dịch. Nó nối ý tưởng về thị trường với quyết định có thể thực hiện và đánh giá. Dự báo tài sản tăng giá chỉ là một đầu vào tiềm năng, chưa phải chiến lược hoàn chỉnh.
Chuyển ý tưởng thành quyết định
Chiến lược xác định thị trường, khung thời gian, tín hiệu vào lệnh, quy mô vị thế và điều kiện thoát. Nó cũng quy định khi nào tránh giao dịch và mức phơi nhiễm hoặc thua lỗ tài khoản có thể chấp nhận. Có thể thực hiện thủ công hoặc bằng phần mềm; tự động hóa không chứng minh ý tưởng hiệu quả.
Ví dụ, cách theo xu hướng có thể vào sau một đợt phá vỡ được định nghĩa rõ và thoát khi điều kiện xu hướng không còn. Tín hiệu cụ thể, loại lệnh và giới hạn rủi ro biến ý tưởng tổng quát thành lệnh thực tế.
Đánh giá trong bối cảnh
Kiểm thử lịch sử giúp xem xét bộ quy tắc, nhưng mô phỏng có lợi thế biết trước quá khứ và có thể phản ánh sai thanh khoản hoặc khớp lệnh. Phí, chênh lệch giá, trượt giá và chi phí funding hay vay áp dụng đều ảnh hưởng kết quả.
Nhật ký giao dịch thực cần tách kết quả khỏi việc tuân thủ quy tắc. Thị trường thay đổi, thua lỗ và hạn chế thực thi có thể bộc lộ điểm yếu ngay cả ở chiến lược từng sinh lời. Quy trình được ghi chép hỗ trợ đánh giá nhất quán, không bảo đảm lợi nhuận.