Размер тика — минимально допустимый шаг между корректными ценами торгового инструмента. Он задает ценовую сетку для ордеров и котировок. Это не прогноз следующего движения: при изменении ликвидности сделки могут перескакивать через множество тиков.
Ценовой шаг и денежный эффект
Если условный инструмент имеет тик 0,5 USDT и допустимую цену 100 USDT, соседние корректные цены включают 100,5 и 101 USDT. Лимит 100,2 USDT не соответствует сетке. Площадка может отклонить или скорректировать его по своим правилам.
Стоимость тика — другая величина: денежный эффект одного шага для заданного размера контракта. Для линейного контракта на две единицы актива движение на 0,5 USDT за единицу меняет стоимость контракта на 1 USDT до комиссий. Большее число контрактов умножает сумму.
Проверяйте нужную спецификацию
Размер тика отличается от шага количества, минимального объема и минимальной стоимости ордера. Число десятичных знаков на экране не заменяет фактический ценовой шаг.
Меньший тик позволяет точнее конкурировать по цене, но не гарантирует более узкого спреда или дешевого исполнения. Спред может занимать несколько тиков, а проскальзывание зависит от доступных заявок. Настройки различаются по инструментам и могут меняться площадкой.