Um grid de futuros automatiza ordens em níveis sucessivos de preço usando posições em derivativos respaldadas por margem. Busca concluir ciclos repetidos enquanto o preço percorre uma faixa, com exposição contratual que pode superar o capital empregado.
Direção e comportamento das ordens
As implementações podem oferecer configurações compradas, vendidas ou neutras. Esses nomes descrevem como as ordens aumentam e reduzem posições; uma configuração neutra não garante exposição direcional zero em todos os momentos. Contrato, espaçamento, tamanho da posição e alavancagem definem juntos a estratégia.
Atingir um nível não garante execução. Margem disponível, restrições de ordens, liquidez e execuções parciais podem afetar a sequência prevista. A distribuição de margem entre robôs e outras posições depende do modelo de conta da plataforma.
Avaliar a posição inteira
Operações concluídas podem apresentar lucro enquanto perdas de posições abertas tornam negativo o resultado total. Taxas de negociação e, nos perpétuos pertinentes, pagamentos de funding também influenciam o retorno. Por isso, é necessário entender o cálculo exato do lucro de grid exibido.
Fora de uma faixa fixa, novas ordens podem pausar enquanto a exposição existente permanece. Uma tendência adversa ainda pode causar liquidação. Acrescentar garantia pode melhorar a reserva de margem, mas não reverte perdas nem reduz uma posição inalterada. As condições de parada e encerramento do robô também precisam ser verificadas: fechar posições exige execução aos preços disponíveis.