Определение
Это количественная сторона ликвидности за пределами лучших котировок. Её показывают уровнями книги или накопленным объёмом в заданном отклонении от опорной цены. Сравнение требует одинаковых диапазона, единиц и времени.
Как это работает
У двух рынков может быть одинаковый узкий спред, но рядом с лучшей продажей один предлагает 10 единиц, другой — 1. Покупка 5 единиц во втором вероятнее затронет более высокие цены. График глубины суммирует объёмы по мере удаления от рынка.
Важные особенности
Глубина — снимок заявок, не совершённый оборот и не гарантированная ёмкость. Заявки могут отменяться, а итоги включать далёкие цены. Оценивайте обе стороны отдельно и выбирайте диапазон с учётом размера будущей сделки.