Harga rata-rata tertimbang volume, VWAP, merata-ratakan harga sesuai volume yang diperdagangkan pada harga tersebut selama interval tertentu. Pengamatan dengan volume lebih besar lebih berpengaruh, berbeda dari rata-rata harga berbobot sama.
Menghitung harga berbobot volume
Pada tingkat transaksi, kalikan setiap harga eksekusi dengan jumlahnya, jumlahkan nilainya, lalu bagi dengan total jumlah. Satu token pada 10 dolar dan tiga pada 14 dolar menghasilkan VWAP 13 dolar: nilai transaksi 52 dolar dibagi empat token. Contoh ini tidak memasukkan biaya.
Grafik sering memakai harga perwakilan tiap candle, seperti rata-rata tertinggi, terendah, dan penutupan, dikalikan volume candle. Perkiraan ini dapat berbeda dari perhitungan memakai semua transaksi individual.
Memilih interval
VWAP dapat direset tiap sesi atau terakumulasi dari titik acuan lain. Kripto diperdagangkan terus-menerus, sehingga waktu reset, zona waktu, bursa, dan sumber data perlu diperiksa saat membandingkan.
Trader memakai VWAP sebagai referensi harga atau tolok ukur eksekusi. Harga di atasnya berarti melampaui rata-rata historis berbobot itu, bukan pasti sedang naik. VWAP tertinggal dari aktivitas teramati dan tidak menjamin harga eksekusi yang tersedia atau pembalikan mendatang.