Un robot de trading automatise tout ou partie du processus de négociation. Il peut lire les données du marché, évaluer des conditions et transmettre ou gérer des ordres selon des règles ou modèles configurés. L’automatisation ne rend pas la stratégie rentable à elle seule.
Ce qui est automatisé
Le robot peut réaliser des achats programmés, maintenir une grille d’ordres limités ou réagir à un indicateur. Il fonctionne dans une plateforme ou se connecte par API. Marchés, tailles d’ordre et réactions aux changements de prix ou de solde doivent toujours être définis.
Transmettre un ordre ne signifie pas obtenir une exécution. Le robot doit suivre exécutions partielles, annulations et erreurs ; répéter aveuglément une demande incertaine peut créer une exposition involontaire.
Tests et supervision
Les tests historiques dépendent des données et hypothèses. Ignorer frais, glissement, contraintes d’exécution ou changements du marché peut exagérer les performances. Une simulation ne promet aucun rendement réel.
Les risques opérationnels comprennent coupures, données périmées, erreurs logicielles et identifiants compromis. Les droits doivent correspondre aux tâches, et activité comme positions ouvertes doivent être surveillées. Arrêter le logiciel peut bloquer les nouvelles instructions tout en laissant ordres acceptés et positions actifs.