El tamaño del tick es el incremento mínimo permitido entre precios válidos de un instrumento. Define la cuadrícula de precios de órdenes y cotizaciones. No indica cuánto se moverá después el mercado: las operaciones pueden saltar varios ticks al cambiar la liquidez.
Incremento de precio y efecto monetario
Si un instrumento hipotético tiene tick de 0.5 USDT y precio válido de 100 USDT, otros precios cercanos válidos incluyen 100.5 y 101 USDT. Un límite de 100.2 USDT no encaja. La plataforma puede rechazarlo o ajustarlo según sus reglas.
El valor del tick es diferente: el efecto monetario de un tick para el tamaño contractual indicado. En un contrato lineal de dos unidades, un movimiento de 0.5 USDT por unidad cambia el valor de un contrato en 1 USDT antes de comisiones. Más contratos multiplican el importe.
Revisar la especificación pertinente
El tick difiere del paso de cantidad, tamaño mínimo y valor mínimo de orden. Los decimales mostrados no sustituyen confiablemente el incremento real.
Un tick menor permite competir con precios más precisos, sin garantizar menor spread o ejecución más barata. El spread puede abarcar varios ticks y el deslizamiento depende de órdenes disponibles. La configuración puede variar por instrumento o cambiar mediante actualizaciones.