在保證金交易中，強制平倉是擔保支撐不足時，由平台控制減少或關閉曝險的處置。它是風險管理措施，不同於自願平倉，也不同於公司的破產清算程序。
可能的觸發原因
虧損、擔保品貶值或維持要求提高，可能使部位或帳戶超過風險門檻。許多衍生性商品平台採用標記價格或帳戶層級保證金指標，而不只看最新成交價。
程序可能取消委託、減少部分部位或完全平倉。順序及剩餘擔保品的處理，依產品與保證金模式而定。強平不必等到交易者原始入金全數虧損才發生。
顯示價格並非完整結果
強平觸發條件不同於實際接管或成交處理曝險的價格。跳空、流動性、費用及平台接管規則，都可能影響最終結果。
若設有保險基金或自動減倉機制，它們會依各自規則處理特定系統缺口，不保證補償遭強平交易者的損失。停損單也不保證能在強平前成交，尤其兩者採用不同觸發價格時。