Definition
Sie kann nachteilig oder vorteilhaft sein. Ursachen sind geänderte Kurse oder eine Menge, die mehrere Preisstufen benötigt. Die Referenz ist eindeutig festzulegen: letzter Preis, aktuelle Quote und Auslöser unterscheiden sich.
Funktionsweise
Ein hypothetischer Kauf zu erwarteten 100 USDT, tatsächlich durchschnittlich 101, hat 1 % nachteilige Slippage: (101 − 100) / 100. Für einen Verkäufer sind 99 statt 100 nachteilig. Eigener Preiseinfluss kann beitragen; Marktbewegungen können sie auch bei kleinen Orders verursachen.
Wichtige Aspekte
Limits oder Slippage-Toleranzen beschränken akzeptable Preise, können aber Nicht- oder Teilausführung bewirken. Eine Toleranz verspricht keine Ausführung genau an dieser Grenze. Berücksichtigen Sie Größe und Tiefe; Transaktionsgebühren sind separate Kosten.